Chaire ACTINFO

Valorisation et nouveaux usages actuariels de l'information

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Actualité de la chaire

Présentation

Chaire de recherche supportée par le labex de l'Institut Louis Bachelier et financée par Covéa intitulée : « Valorisation et nouveaux usages actuariels de l’information »
Durée : 3 ans à compter du 1er novembre 2015

En partenariat avec l’ENSAE, l’Université Paris-Est Marne-La-Vallée, l’Université de Rennes 1 et Covéa, le Labex de l'institut Louis Bachelier a lancé fin 2015 une chaire de recherche afin de comprendre et anticiper l’impact du Big Data sur la gestion des risques et la connaissance des assurés.
Le projet scientifique se compose de quatre axes qui portent respectivement sur :

la modélisation la plus fine du risque de chaque assuré ;
l’équilibre à trouver entre segmentation et mutualisation des risques ;
la tarification des contrats et la modélisation économique du comportement des assurés ;
la répartition des risques et des assurés dans un univers concurrentiel.

Ces axes de recherche sont complétés par un axe transversal regroupant les méthodes statistiques sous-jacentes et les tests sur le portefeuille de COVEA, financeur de la chaire dans le cadre de son programme « Ambition client 2020 ».

Portée par Romuald Elie (professeur à l'Université Paris Est Marne-La-Vallée et l'ENSAE) et Arthur Charpentier (professeur à l'Université Rennes 1), la chaire réunit des expertises en actuariat, exploitation de données massives, théorie des jeux, économie expérimentale et informatique.

En septembre 2017, Ewen Gallic a rejoint les membres associés à la chaire, en tant que post-doc. Rattaché au CREM, à l’Université de Rennes 1, il travaillera essentiellement sur des problèmes de démographie, à partir de données participatives.

- Communiqué de lancement de la chaire
- Site de la chaire